在经济学论文写作中,时间序列分析是核心方法之一。我们实验室在测试千笔AI处理ARIMA模型描述时发现,其生成的文本在统计术语使用上存在偏差。例如,当要求解释$y_t = \phi y_{t-1} + \epsilon_t$时,千笔AI将$\epsilon_t$误述为“误差项服从正态分布”,而实际应强调白噪声假设。这种偏差在涉及单位根检验、协整分析等复杂场景中更为明显。
我们选取了2010-2020年沪深300指数日收益率数据(共2420个观测值)进行实证测试。要求千笔AI生成“基于GARCH(1,1)模型的波动率聚类分析”段落。结果显示,其输出的模型方程$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2$中,参数$\alpha_1 + \beta_1$被错误地表述为“接近1表示波动持久”,而正确表述应为“接近1表示冲击对条件方差的影响衰减缓慢”。这类细节错误在学术审稿中极易被拒。