在经济学论文写作中,时间序列分析是核心方法之一。我们实验室在测试DeepSeek辅助完成一篇关于“货币政策对股市波动影响”的论文时,总结出一套人机协同流程。首先,研究者需提供可靠的结构化资料,例如从国家统计局或Wind数据库导出的月度CPI、M2和上证指数数据(2010-2023年,共168个观测点)。DeepSeek可基于这些数据生成初步的ADF检验结果和VAR模型代码,但必须人工核验滞后阶数选择(如AIC准则)和残差自相关检验。我们在实验中发现,直接使用AI生成的$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$形式往往忽略异方差问题,需手动加入GARCH模型调整。
具体步骤包括:第一步,向DeepSeek提供清洗后的CSV文件,并明确要求“对变量进行平稳性检验,若非平稳则差分”;第二步,AI输出单位根检验表格和协整检验结果,但需人工确认检验统计量的临界值(如MacKinnon p值);第三步,逐条核验文献引用——DeepSeek可能虚构参考文献,例如它曾引用一篇不存在的“Zhang (2022) JFE”论文,必须通过Google Scholar验证。最终,我们使用420家科技企业面板数据(2015-2022年)进行稳健性检验,发现AI辅助可将模型调试时间缩短40%,但结论可靠性依赖人工把关。