在经济学AI初稿的时间序列章节中,我们常发现模型描述看似流畅,但关键细节无法验证。我们实验室在审查某篇关于GDP预测的初稿时,发现其声称使用ARIMA(2,1,3)模型,但未提供AIC/BIC值或残差检验结果。为此,我们设计了五层审查框架:事实层(数据来源与时间跨度)、引用层(方法文献是否可追溯)、方法层(模型选择与诊断检验)、推理层(因果逻辑与稳健性)、格式层(符号与表格一致性)。
以某篇分析碳排放与经济增长关系的初稿为例,其时间序列章节包含以下问题:数据区间为1990-2020年,但未说明是否进行季节调整;引用Engle-Granger协整检验,但未给出滞后阶数选择依据。我们通过逐层检查,发现其声称的$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$回归中,残差序列存在显著自相关(Durbin-Watson统计量=0.89),但原文未报告。这一发现直接导致模型结论不可靠。